华商大盘量化回撤管理表现卓越

根据WIND数据显示，截至11月19日，11月份以来，可统计的409只普通股票型基金平均最大回撤值为-3.1296，而市场上84只量化基金的平均最大回撤值仅为-2.5184。量化产品在回撤管理上的优势不言自明。值得注意的是，华商基金旗下的量化产品在回撤管理上表现非凡，同期华商大盘量化精选的最大回撤值为-1.7890，在全部84只量化基金中排名第31。收益率方面，同期，普通股票型基金平均净值增长率下跌了0.82%，而华商大盘量化精选则上涨了1.22%，其收益与风险的综合管理能力十分突出。

华商大盘量化精选的基金经理费鹏也表示，其基金在风格切换前，模型会提前布局，因此会打出一定的提前量，当行情发酵时再加仓，当行情到达顶峰时撤出，从而较好地控制了组合的风险。

新闻推荐

美17岁高中生炒股狂赚7200万美元

据外媒报道，纽约皇后区年仅17岁的高中生穆罕默德·伊斯兰利用午饭时间炒股，赚了7200万美元。伊斯兰还打算2015年上大学的时候和朋友们合伙开设对冲基金，要赚10亿美元。伊斯兰现在只有17岁，是一名其貌...