基于上证央企50ETF的期现套利

国泰君安近期利用上证央企50ETF作为现货标的进行套利做了专项研究。

国泰君安研究显示，截至2010年6月4日，央企50指数的成份股全部在沪深300指数成份股之列，是沪深300指数成份股的子集。因此，利用央企50ETF进行期现套利，相对于选取了沪深300指数中的部分沪市权重股，体现了较好的抽样效果。同时，自2009年2月以来，央企50指数和沪深300指数的30日滚动相关系数一直维持在0.94以上，部分时候能达到0.98以上，体现了较好的跟踪效果。

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