“大而不能倒”银行评估标准出炉：四个一级指标 每年评估
中国哪些银行大而不能倒成为系统性重要银行？这些银行后续将迎来哪些监管措施？
11月26日，中国人民银行会同银保监会起草了《系统重要性银行评估办法（征求意见稿）》（下称《评估办法》），正式向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2019年12月11日。
所谓系统重要性是指金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强，在金融体系中提供难以替代的关键服务，一旦发生重大风险事件而无法持续经营，可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。
值得一提的是，这将是2018年11月27日央行与银保监会、证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》后，首个落地的实施细则。
目前我国金融业总资产300万亿元，其中银行业总资产268万亿元，在我国金融业总资产中占比达到89%。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行均已入选全球系统重要性银行（G-SIBs）名单。
“我国系统重要性银行规模体量大，在金融市场上具有风向标作用，识别并强化系统重要性银行监管，有助于完善货币政策传导机制、促进市场公平有序竞争，有助于提高我国银行体系的稳健程度、切实防范化解系统性金融风险。”央行、银保监会有关部门负责人在答记者问中表示。
每年一评、五个流程
征求意见稿明确，依法设立的商业银行、开发性银行和政策性银行都在系统重要性银行评估范围内，每年评估一次，流程包括五个方面：
1.确定参评银行范围；
2.向参评银行收集评估所需数据；
3.计算各参评银行系统重要性得分，形成系统重要性银行初始名单；
4.结合其他定量和定性分析作出监管判断，对系统重要性银行初始名单作出调整；
5.确定并公布系统重要性银行最终名单。
评估方面上，将采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分，并结合其他定量和定性信息作出监管判断，综合评估参评银行的系统重要性。
在参评银行的范围圈定上，如果满足以下一个调节，就必须纳入系统重要性银行评估范围：
1.以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30；
2.曾于上一年度被评为系统重要性银行。
银保监会在完成数据收集后，计算参评银行系统重要性得分。得分达到300分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。按系统重要性得分进行分组，实行差异化监管。各组分界值如下：第一组：300分至449分；第二组：450分至599分；第三组：600分至1399分；第四组：1400分以上。
系统重要性得分低于300分的参评银行加入系统重要性银行名单的监管判断建议，与初始名单一并提交金融委办公室。系统重要性银行最终名单经金融委确定后，由央行和银保监会联合发布。
四个一级评估指标
系统重要性银行的一级评估指标共有四个，分别是规模、关联度、可替代性和复杂性，每个一级评估指标的权重都是25%。
其中，评估参评银行规模时，采用调整后的表内外资产余额作为定量指标，即作为杠杆率分母调整后的表内资产余额和调整后的表外项目余额之和，按照《商业银行杠杆率管理办法》（原中国银监会令2015年第1号发布）规定的口径计算。
关联度这一评估指标下有3个二类指标，权重分别为8.33%，分别是金融机构间资产（银行与其他金融机构交易形成的资产余额）、金融机构间负债（银行与其他金融机构交易形成的负债余额）和发行证券和其他融资工具（银行通过金融市场发行的股票、债券和其他融资工具余额）。
可替代性类指标由4个部分构成，分别是通过支付系统或代理行结算的支付额、上年末银行托管的资产余额、代理代销业务和境内营业机构数量，每个指标的权重分别为6.25%。
复杂性类的指标包含5个，分别为持有的金融衍生产品的名义本金余额、交易类和可供出售证券、非银行附属机构资产、银行发行的非保本理财产品余额和境外债权债务，上述每个指标的权重为5%。
央行牵头制定系统重要性银行附加监管规定
对于系统重要性银行的后续监管，按照《指导意见》确定的分工，银保监会仍然依法负责对系统重要性银行实施日常监管。
而中国人民银行从强化宏观审慎管理、防范系统性风险出发，立足我国银行业发展和监管实践，牵头制定系统重要性银行附加监管规定，拟从实施附加资本要求、落实资本内在约束机制入手，强化流动性、大额风险暴露、风险数据加总和风险报告等方面的监管要求，并从制定恢复和处置计划、开展可处置性评估等方面提出管理要求，切实提高系统重要性银行的经营稳健性。
此外，央行将持续开展系统重要性银行监测分析，开展压力测试，并视情提出相应的附加监管要求。
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