两大核心能力筑底 泰达宏利主动型量化基金“多点开花”

2016年是量化基金大放异彩的一年，其平均业绩大幅领先上证综指。以近年来在量化投资领域厚积薄发的泰达宏利基金公司为例，该公司旗下的泰达宏利逆向、泰达宏利改革动力、泰达宏利同顺大数据等数只主动型量化基金形成了集团冲锋态势，在各自的基金分类中均排名靠前，无论是长短期业绩均表现不俗。

Wind数据显示，截至3月19日，泰达宏利逆向近一年、两年、三年的收益率分别为34.11%、37.48%、138.47%，在偏股混合型基金中分别排名12/486、31/447、8/424，其年化回报为22.15%；泰达宏利改革动力近一年、两年的收益率分别为31.35%、37.60%，在灵活配置型基金中分别排名19/845、34/265，年化回报为19.30%；去年成立的泰达宏利同顺大数据也不甘示弱，其近一年收益率为22.63%，在灵活配置型基金中排名54/845。

泰达宏利数只主动型量化基金能取得如此业绩，与公司量化团队的两个核心能力密不可分。两大核心能力分别为通过多因子选股模型获取超额收益的能力和通过风险模型控制风险的能力。量化基金中的模型至为关键，模型背后体现的基金经理的投资思维。值得一提的是，泰达宏利逆向、泰达宏利改革动力、泰达宏利同顺大数据三只主动型量化基金的基金经理都是刘欣。刘欣表示，相比于同类非量化基金，主动型量化基金在分散持股方面更有优势，从而捕捉更多的投资机会，依靠概率战胜市场，获取超额收益。 鑫闻来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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