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南方原油上热搜,“偷吃太严重”? 南方基金:收市时间不同导致涨幅存在差异

成都商报 2020-03-24 02:29 大字

3月21日,基金#南方原油#登上微博热搜。基民们都在指责该基金的基金经理做老鼠仓,“偷吃太严重!”

而基民们做出该判断的原因,是在近期原油价格剧烈波动的情况下,南方原油跟跌不跟涨:在国际油价下跌,南方原油也随之下跌;但在国际油价回涨时,南方原油却没有表现出相应的涨幅。

3月22日,记者致电南方基金客服,对方表示,南方原油主要是投资全球范围内跟踪原油价格的公募型基金。国际油价几乎全天都在变化,而海外不同市场的原油基金价格会因为收市时间不同存在差异。

利用场内外溢价偷走利润?

3.38亿元规模基金遭到质疑

官网显示,南方原油LOF(501018)是以原油主题投资为主,在全球范围内跟踪原油价格的公募基金。截止2019年12月31日,该基金的资产规模达到3.38亿元。

近期,由于受到疫情和沙特发起“自杀式”石油价格战的影响,国际油价出现了剧烈的波动。

以3月19日为例,美国WTI原油价格暴涨超过20%,创下了史上最大单日涨幅。布伦特原油在当天的涨幅也超过了10%。

记者注意到,在南方原油基金的公示资料中,它的业绩比较基准为:60%WTI原油价格收益率 + 40% BRENT原油价格收益率。以此计算,南方原油在3月19日当天的业绩比较基准应为16%左右的涨幅。

然而,南方原油却表现平平,在3月19日的涨幅仅2.95%。这也让部分基民产生了质疑。

网友在南方原油的话题中称,xx公司预留一些外汇额度,利用场内场外高溢价牟利。溢价经常达到20%-30%,收益可观。若判断大涨,则进行操作,这吃掉的一段收益就被全体投资者均摊扣除了。若判断大跌,就不操作。

南方基金回应:

收市时间不同导致涨幅存在差异

3月22日,记者就基金公司通过场内外牟利的说法致电南方基金的客服热线。对方称,不会出现这种情况,“我们基金公司肯定是严格按照法律文件进行运作的。”

至于南方原油与国际油价的收益率相差较大的情况,上述人士告诉记者,南方原油主要是投资全球范围内跟踪原油价格的公募型基金。国际油价几乎全天都在变化,而海外不同市场的原油基金价格会因为收市时间不同存在差异。

“原油基金池中海外的一些原油基金收盘价与每天国际原油收盘价是有区别的,比如像国际油价几乎全天都在变化,而海外原油基金的价格反映的是当地交易时间的油价的变化。”上述人士称。

该工作人员还称,因为南方原油是FOF型的基金,不是直接100%跟踪某一个原油价格或指数。在这样的情况下,南方原油跟踪的基金单日波动也会和油价有一定的差异,这也是造成南方原油的单日净值涨跌幅和国际油价出现差异的原因。

FOF型基金,即基金中的基金。在南方原油公布的持仓中,88.2%为基金投资,另有11.8%为其他。该基金自2016年6月15日成立以来,涨跌幅为-41.74%。

由于抄底的投资人士较多,受到外汇额度的限制,多只原油基金发布了限制大额申购的公告,限制申购额度从500元到30000元不等。随后,包括南方原油在内的多只原油基金扩大限制范围,直接暂停买入,但仍开放卖出。红星新闻记者 袁野 杨佩雯

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