银行业流动性考核新增三指标 中小银行全面纳入监管
近日，中国银行保险监督管理委员会发布《商业银行流动性风险管理办法》（以下简称《流动性办法》），修订后的《流动性办法》自2018年7月1日起施行。《流动性办法》新引入三个量化指标：净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率。其中，净稳定资金比例监管要求与《流动性办法》同步执行；优质流动性资产充足率采用分阶段达标安排，商业银行应分别于2018年底和2019年6月底前达到80%和100%；流动性匹配率自2020年1月1日起执行，在2020年前暂为监测指标。同时，《流动性办法》进一步完善流动性风险监测体系；细化流动性风险管理相关要求。
新增三个量化指标
中小银行流动风险全覆盖
相比之前的试行办法，此次发布的《流动性办法》新引入三个量化监管指标。其中，净稳定资金比例衡量的是银行长期稳定资金支持业务发展的程度，适用于资产规模在2000亿元（含）以上的商业银行；优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化，衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口，适用于资产规模小于2000亿元的商业银行；流动性匹配率衡量银行主要资产与负债的期限配置结构，适用于全部商业银行。
引入新量化监管指标，补上了对中小银行流动性风险的监管缺口，实现了对商业银行流动性风险监管的全覆盖；对长短期风险都有了监测，符合新的金融市场形势，也与国际标准进一步对接，监管指标更为科学合理。
同业业务受抑制
流动性匹配率约束大
据了解，除了新增三大监管指标外，对同业业务的规范也在《流动性办法》中有所突出。《流动性办法》新增的同业业务表述主要有以下三方面：加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额，对于同业批发融资，应按总量和主要期限分别设定限额；商业银行应当加强同业业务流动性风险管理，提高同业负债的多元化和稳定程度，并优化同业资产结构和配置；银行业监督管理机构应当定期监测商业银行融资来源的多元化和稳定程度，并分析其对流动性风险的影响。
以流动性匹配率的计算为例，新规要求剩余期限少于3个月的同业负债折算率均为0%；剩余期限3—12个月的则均不超过50%，其中同业存款仅为30%，同业拆入及卖出回购为40%。这也就意味着，同业负债如果占比较高且集中在短期，折算后的加权资金来源（即流动性匹配率的分子）就不高。
本报记者 宁俐
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