银监会再压银行同业业务：要求同业风险暴露三年内缩至25%
1月5日，中国银监会就《商业银行大额风险暴露管理办法》公开征求意见，该办法将银行承担信用风险的所有授信业务——包括表外业务和同业业务一齐纳入大额风险暴露监管框架。
征求意见稿解释道，大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露。
银监会相关人士表示，上述授信业务具体包括六大类：一是贷款、投资债券、存放同业等表内授信业务；二是资产管理产品或资产证券化产品投资业务；三是债券、股票及其衍生工具交易；四是场外衍生工具、证券融资交易；五是担保、承诺等表外业务；六是按照实质重于形式原则，信用风险由商业银行承担的其它业务。
上海对外经贸大学金融学院讲师钟辉勇对澎湃新闻表示，这是银监会在加强商业银行监管，尤其是表外业务监管的重要措施，“以前商业银行为了逃避表内业务的监管，大规模通过表外业务扩张信贷规模，而大额风险暴露管理办法能够在一定程度上堵住这种状况。”
钟辉勇表示，该办法将会使得商业银行利润率进一步承压，“商业银行表外业务较表内利率更高，很多通过同业业务最后再贷款给企业，现在出于风险监管的原因减少了这部分的规模，因而近年来商业银行的利润率下降很快。”
征求意见稿设置了一些具体的监管标准：
第一，对于非同业单一客户，《办法》重申了《商业银行法》贷款不超过资本10%的要求，同时规定包括贷款在内的所有信用风险暴露不得超过一级资本15%。
银监会相关人士表示，主要考虑银行授信业务日趋多元化，不再仅限于传统信贷，而目前国内对全口径信用风险集中度没有明确的量化监管要求。定量测算也表明，国内绝大多数银行已经达到上述监管标准，《办法》实施不会抑制银行对实体经济的信贷投放。
第二，对于非同业关联客户，《办法》规定其风险暴露不得超过一级资本的20%。非同业关联客户包括集团客户和经济依存客户。现行的《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，集团客户授信余额不得超过银行资本的15%。
银监会相关人士称，《办法》规定的关联客户风险暴露监管要求较现行要求更为宽松，主要考虑到传统授信以贷款为主，但目前企业融资方式更加多元化，适度放宽监管要求有利于银行加强对实体经济的金融支持。从测算结果看，绝大多数银行也能够达标。
第三，对于同业客户，《办法》按照巴塞尔委员会监管要求，规定其风险暴露不得超过一级资本25%。
银监会相关人士表示，考虑到部分银行同业风险暴露超过了《办法》规定的监管标准，《办法》对同业客户风险暴露设置了三年过渡期。商业银行可在过渡期内逐步调整业务模式、分散同业资产、扩展客户群体，而无需简单压降同业业务总体规模。
具体而言，2019年6月30日前，同业客户风险暴露应压缩至一级资本的100%以下（含）；2019年12月底，应压缩至80%； 2020年6月底，应压缩至60%；2020年12月底，应压缩至45%；2021年6月底，应压缩至35%；到2021年12月底，最终压缩至规定的25%。
对于《商业银行大额风险暴露管理办法》将来实施后的效果，银监会相关人士认为，一是有助于推动商业银行提升集中度风险管理水平，降低客户授信集中度，有效防控系统性风险；二是提高了单家银行对单个同业客户风险暴露的监管要求，与当前治理同业乱象的政策导向一致，有助于引导银行回归本源、专注主业，弱化对同业业务的依赖；三是明确了单家银行对单个企业/集团的授信总量上限，进一步规范银行同业业务，有助于引导银行将更多资金投向实体经济，特别是改变授信过程中“搭便车”“垒大户”等现象，提高中小企业信贷可获得性，改善信贷资源配置效率。
之所以这次推出办法，银监会相关人士表示，2014年4月，巴塞尔银行监管委员会发布了《计量和控制大额风险暴露的监管框架》，建立了全球范围内统一的大额风险暴露监管标准。从国内情况看，近年来我国银行业快速发展，银行对客户的授信方式日趋多元化，客户集中度风险呈现出一些新特点。目前，我国对集中度风险的监管要求散落于《商业银行法》《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》等法律法规中，尚未出台统一、规范的大额风险暴露监管规则。因此，根据国内银行业实践，借鉴国际监管标准，发布实施《商业银行大额风险暴露管理办法》是大势所趋，对于抑制系统性风险累积具有重要作用。
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